Orice strategie de investiții sau de trading sună bine… până când o testezi pe date reale. Backtestul este procesul prin care verifici, cu date din trecut, dacă o strategie ar fi fost profitabilă. Diferența dintre un amator și un profesionist stă tocmai în modul în care face acest test: riguros, obiectiv și repetabil.

Dacă vrei să investești inteligent, nu începi cu bani reali, ci cu un backtest solid.

Ce este backtestul și de ce contează

Backtestul presupune aplicarea unei strategii (cu reguli clare) pe date istorice, pentru a vedea cum s-ar fi comportat în trecut. Scopul nu este să „prevezi viitorul”, ci să validezi dacă strategia are logică și potențial de profitabilitate.

Un backtest bine făcut te poate ajuta să:

• identifici punctele forte și slabe ale unei strategii
• evaluezi riscul real (drawdown, volatilitate, pierderi consecutive)
• ajustezi parametrii fără să pierzi bani reali
• câștigi încredere în sistemul tău

1. Definește strategia clar și fără ambiguități

O greșeală frecventă este să testezi o idee vagă. Profesioniștii formulează reguli precise. De exemplu:

„Cumpăr dacă prețul închide peste media mobilă de 50 și RSI e sub 60. Vând dacă prețul închide sub media mobilă sau RSI trece peste 70.”

Toate condițiile trebuie să fie măsurabile, logice și aplicabile pe date istorice. Nu lăsa loc de interpretare.

2. Alege instrumentul financiar și perioada de testare

Selectează exact pe ce vrei să testezi strategia:

• acțiuni individuale (ex: Apple, Tesla)
• indici (S&P500, US30)
• perechi Forex (EUR/USD, XAU/USD)
• ETF-uri, opțiuni, cripto etc.

Alege o perioadă suficient de lungă (ex: 5–10 ani), care include mai multe tipuri de piață: bull market, bear market, consolidare, criză etc.

3. Adună date istorice de calitate

Datele trebuie să fie corecte, complete și ajustate pentru splituri, dividende, etc. Surse recomandate:

• TradingView
• Koyfin
• Alpha Vantage (pentru programatori)
• MetaTrader, NinjaTrader, sau alte platforme profesionale

Pentru backtesturi precise, e bine să folosești date zilnice sau chiar intra-day (pentru strategii scurte).

4. Aplică strategia manual sau automat

Ai două variante:

• Manual, cu Excel sau foi de calcul – potrivit pentru strategii simple pe timeframe mare
• Automat, cu software specializat (ex: TradingView Pine Script, MetaTrader, Amibroker, Python, R)

Un profesionist va prefera automatizarea, deoarece:

• reduce erorile umane
• permite rularea a zeci/sute de variante în paralel
• economisește timp

5. Măsoară performanța cu indicatori relevanți

Nu te uita doar la profitul total. Un backtest profesionist analizează:

• Win rate – procentul de tranzacții câștigătoare
• Profit factor – raport între profituri și pierderi
• Max drawdown – cea mai mare pierdere consecutivă
• Sharpe ratio – randamentul ajustat la risc
• Average trade – profitul/pierderea medie per tranzacție
• R:R ratio – raportul dintre risc și recompensă

O strategie profitabilă dar cu drawdown mare poate fi greu de susținut psihologic în realitate.

6. Evită capcana supraoptimizării (curve fitting)

Dacă modifici constant parametrii unei strategii până când backtestul arată „perfect”, s-ar putea să nu fi descoperit o strategie bună, ci doar să fi adaptat-o artificial la trecut. În realitate, ea va eșua în fața viitorului.

Testul suprem este out-of-sample testing: aplică strategia pe o perioadă de timp care nu a fost inclusă în testul inițial. Dacă merge bine și acolo, ai ceva solid.

7. Scrie totul într-un jurnal de strategie

Notează fiecare strategie testată, parametrii, rezultate și observații. Un profesionist își tratează sistemele de investiții ca pe niște produse care trebuie documentate, comparate și îmbunătățite constant.

Backtestul nu este despre a avea dreptate. Este despre a elimina iluziile.

Fă-l bine și vei ști:

• dacă strategia merită timpul tău
• cât de mult poți risca
• când e momentul să rulezi bani reali